На 13 август 2016 г. БНБ обяви резултатите от Комплексната оценка на всички банки, опериращи в България, която включваше Оценка на качеството на активите (AQR) и Стрес тест. Това комплексно упражнение имаше за цел да оцени обективно стабилността на всички български банки и тяхната устойчивост при неблагоприятни бъдещи допускания за влошаване на оперативната среда.

Предлагаме ви обобщена информация до медиите от някои от основните банки и техните резултати от оценката на качеството на активите и стрес теста.

Обединена българска банка (ОББ) е показала много добри резултати и в двете направления - AQR и последващия Стрес тест, потвърждавайки солидната си капиталова позиция и издръжливия и стабилен баланс, се казва в съобщение от банката.

В резултат на Оценката на качеството на активите коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) бе коригиран едва с 0.4% - от 26.1% на 25.7%, което е доста над минимално изисквания - 4.5%. При последвалия стрес тест така коригираният в резултат на AQR коефициент на капиталова адекватност от 25.7% се предвижда да се увеличи до 34.0% при базовия сценарий и до 25.8% при утежнения сценарий за 2018 г. Успешният резултат представлява потвърждение на благоразумния управленски подход на Обединена българска банка, се казва в съобщението.


От Пощенска банка отчитат изключително добри резултати от оценката на качеството на активите и стрес теста. Резултатите показват, че Пощенска банка е добре капитализирана и финансово стабилна организация. Според данните коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на банката е 19,7%. Он банката уточняват, че във връзка с придобиването на дейността на Алфа Банк в България, Пощенска банка е увеличила акционерния си капитал със 107,6 млн. лева. На Общо събрание на акционерите през юни е било взето решение печалбата на банката за 2015 г. в размер на 84.1 млн. лв. да бъде капитализирана, с което коефициентът на общата капиталова адекватност достигна 25,5%.


Резултатите на Райфайзенбанк са потвърдили устойчивия бизнес модел следван от банката и са установили, че тя може да поддържа достатъчно високо ниво на капиталова адекватност, дори и при наличието на хипотетично неблагоприятен шок върху местната икономика. Райфайзенбанк успява да премине със значителен аванс поставените изисквания в стрес тестовете от страна на БНБ, се казва в съобщение на банката. Данните от стрес теста показва, че съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на Райфайзенбанк възлиза на 25.1% при базисния сценарий към 2018 г. и достига ниво от 22.40% през 2018 г. в утежнен сценарий. Детайлният процес по прегледа на качеството на активите за Райфайзенбанк води до минимална корекция на общата капиталова адекватност на банката към края на 2015 г. в размер на по-малко от 0.1%.


Токуда Банк показа стабилност и добра капиталова позиция при проведения от БНБ преглед на активите и стрес тест на българската банкова система, сочат резултатите. Банката има достатъчно капиталови резерви за покритие на вероятни загуби в условията на базовия сценарий за бъдещо икономическо развитие на страната с тригодишен хоризонт. При този сценарий капиталовата база на банката ще е 18,8%. Банката показа възможност за покриване на капиталови изисквания и при утежнения сценарий за икономическата среда през следващите две години. В този сценарий едва в третата година банковата институция би имала необходимост от капиталова подкрепа, която мажоритарният акционер на банката Токушукай Инкорпорейтид Япония има непосредствена готовност да окаже, уточняват от банката. Като резултат от проверката на активите на банката и след отчитане на допусканията, заложени в нея, коефициентът на капиталова адекватност намалява с 1 пункт от 20,79% на 19,8% при нормативно изискване от 8%. Независимо от безспорната капиталова подкрепа на мажоритарния акционер ръководството на банката ще приложи следните мерки за осигуряване устойчивост на активите на банката:

1. Диверсификация и ръст на кредитния портфейл с цел намаляване на проблемни активи от минали периоди и редуциране на влиянието на големи експозиции върху баланса на банката.

2. Навременно разрешаване на проблемни експозиции, включително и чрез продажба на активи, придобити в процеса на събиране на проблемни вземания.

3. Непрестанно подобряване на процесите и внедряване на най-добрите стандарти за индустрията при отпускане и мониторинг на кредитни сделки.

4. Подобряване на процесите по оценка на риска по кредитни сделки с цел оптимизиране на съотношението риск/възвращаемост.

5. Усъвършенстване на управленските информационни системи.